Sinal de vitalidade científica e do reconhecimento que lhe foi votado pelos pares, o eminente paleógrafo e diplomatista foi proposto para vários grémios de caráter histórico e cultural, em Portugal e no exterior. No país, foi sócio dos cenáculos culturais mais ativos e preponderantes da época: a Academia das Ciências de Lisboa, a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos, a Associação dos Arqueólogos Portugueses e a Mutualidade das Bibliotecas e Arquivos de Lisboa. Além-fronteiras, foi sócio correspondente do Instituto do Ceará desde 1924, por proposta de Thomaz Pompeo de Sousa Brasil, Álvaro de Alencar e o Barão de Studart.

De todas as associações a que esteve ligado, privilegiou sobretudo a Academia das Ciências de Lisboa. Desempenhou no seu interior vários cargos, comparecendo com uma assiduidade quase sem mácula às sessões periódicas da Classe de Letras. Aí apresentou frequentes comunicações sobre diversos temas, quase sempre conexos com a História. O parecer que abonou a entrada de Pedro de Azevedo como sócio correspondente da Secção de História e Arqueologia foi redigido no final de 1910, subscrito por Henrique da Gama Barros, José Leite de Vasconcelos, Lopes de Mendonça e José-Ramos Coelho. Formavam o júri encarregue de apreciar um conjunto escolhido das suas publicações, que, então, já ultrapassavam o número da centena, segundo anotou o próprio relator do processo. Depois de avaliados os trabalhos em questão – Alguns selos antigos do concelho de Santarém (1897), O território de Anegia (1898), Nomes de pessoas e nomes de lugares (1900), Um inventário do século XIV (1902), Os escravos (1903), Os «De Vasconcellos» (1904), Os antepassados do Marquês de Pombal (1905), Dois fragmentos de uma vida de S. Nicolau (1905), As cartas do Pe. António Vieira (1906) e Documentos da Secretaria de Guerra (1906) – e uma vez sancionada a sua qualidade, efetivou-se a sua admissão como sócio correspondente, em Janeiro de 1911.

Em 1919, Pedro de Azevedo tornou a apresentar uma nova candidatura à Academia das Ciências, dessa feita a uma posição de sócio efetivo. Para o efeito, submeteu mais quatro publicações a avaliação, consideradas pelo próprio como as mais relevantes no conjunto da sua produção: Documentos das chancelarias reais anteriores a 1531 relativas a Marrocos (1915); Capítulos do concelho de Elvas apresentados em Cortes (1914); D. Afonso V e a ordem de Torre e Espada (1919); e As cartas de criação da cidade concedidas à povoação portuguesa (1914).

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