Lúcio d’Azevedo colabora, ainda, em outras publicações, noutras revistas, citem-se o Arquivo de História e Bibliografia, Lusitânia, O Instituto, Portugalia, a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Revista do Brasil, e a Revista de Língua Portuguesa. Seria de todo o interesse para a cultura portuguesa aprofundar o nexo de relação de todas estas revistas portuguesas e brasileiras. Na produção cultural do autor nesta 3ª fase, o destaque vai para a Nação Portuguesa. Existe uma relação cultural entre as duas revistas, a Revista de História e a Nação Portuguesa, confirmada no início da 2ª série desta última, em 1922, bem como noutras efemérides. Se, na primeira revista, o autor apresentara os esboços da sua História dos Cristãos Novos Portugueses, na segunda, no nº 2, logo em 1922, o articulista faz menção desta obra com elogio rasgadíssimo: “Temos pelo senhor J. Lucio d’Azevedo a mais alta consideração intelectual. Podemos não concordar com um ou outro aspecto da sua obra. Isso não nos inibe de reconhecer que ela honra a nossa historiografia sobremaneira. Tirando a excepção natural do mestre ilustre que é Gama Barros, se em Portugal na hora presente há um historiador digno de tal nome, ele é, com completo espírito de justiça, o senhor J. Lúcio d’Azevedo”. A obra História de António Vieira é, também, referida, mas com certas críticas por nela se reconhecer existir, segundo a apreciação, certo antijesuitismo e “uma mal reprimida comiseração romanesca pelos judeus”, pelo que se considerava a Historia dos Cristãos Novos Portugueses uma obra “fundamental, embora não (...) definitiva”. Em síntese, a Nação Portuguesa considerava que a obra do autor marcava “o advento do espirito novo nos domínios da historiografia nacional”.

Ressurgia entretanto a questão ibérica. Lúcio de Azevedo publica, em 1925, o seu penetrante artigo “Anotações à margem de um capítulo de Alberto Sampaio” (1925). Nos anos seguintes, Lúcio d’Azevedo elogiará Henrique da Gama Barros no artigo “Um grande historiador”, bem como o historiador brasileiro Afonso Tawnay (1927) e ensaia os seus artigos “A India e o ciclo da pimenta” (Tomo I da IV série, 1926/7), e “Africa e o primeiro ciclo do ouro” (Tomo I da V série, 1928). Ao mesmo tempo, reflectia sobre o hispanismo, no artigo dedicado “À memória de António Sardinha. Notas breves sobre o Hispanismo” (Tomo II da V série, 1929).

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